=IF(I3<0.001, "c", (IF(AND(I3>0.001, I3<0.01), "b", (IF(AND(I3>0.01, I3<0.05), "a", "")))))
0.001 のときなどはどうなるのかという突っ込みはおいておくとして，これは，はしからやっていけば，AND なんか書かなくてもよいし，余分な括弧もいらない。
if が成り立たないと else なのだから，2番目以降の IF は else if なんだよ。他のプログラムの if;else if; else でもそのように書く。条件式（の否定）を繰り返さない。
=IF(I3<=0.001,"c",IF(I3<=0.01,"b",IF(I3<=0.05,"a","")))
